QMT get_market_data_ex 怎么用（和 get_market_data 差在哪）
搜「QMT get_market_data_ex」的人，多半是：手册翻到一半，不知道和 get_market_data、get_full_tick 该用哪个。下面按选型说。不构成投资建议，不代操盘。
完整参数见手册：get_market_data_ex · get_market_data · get_full_tick
怎么选
| 需求 | 更常看 |
|---|---|
| K 线 / 历史序列 | get_market_data / get_market_data_ex |
| 盘口一档、最新价快照 | 视字段定；实时 tick 看 get_full_tick |
| 回测里要 tick | get_full_tick 回测限制 |
get_market_data_ex 名字里的 ex，一般表示可取更多扩展字段；具体字段以客户端/手册当前版为准，不要抄过期博客里的字段名。
容易踩的坑
- 代码后缀：QMT 上交所用
.SH，不是聚宽的.XSHG。见.SS/.SH。 - 回测 vs 实盘：有的行情接口在回测里空或行为不同；先小区间回测看返回结构。
- 空数据：订阅、品种、停牌、非交易时段都会导致空。先对照 拿不到实时行情。
和 AI 生成
通用模型常把聚宽 get_price 写法硬套到 QMT。更稳的是对手册生成：AI 量化代码。