聚宽转 PTrade：后缀、持仓、财务对不上
聚宽策略回测能跑，整段贴进 PTrade 两天就歪，多半不是信号写错，是底层口径不一样。下面按优先级对。不构成投资建议，不代操盘。
手册：get_price · get_history · get_fundamentals · .SS / .SH
1. 后缀不是全局替换
聚宽和 PTrade 至少三套写法在混：
| 场景 | 聚宽 | PTrade |
|---|---|---|
| 上交所 | 518880.XSHG | 518880.SS 或仍写 .XSHG |
| 深交所 | 159915.XSHE | 159915.SZ 或仍写 .XSHE |
| 指数成分 | 399101.XSHE | 399101.SZ（不是 .XSHE） |
| 行业指数 | — | 部分券商 .XBHS |
同一个文件里，get_price 一种后缀、order 一种、get_positions 返回的 key 又一种，就会出现：选到了、买不进、卖了还显示有仓。
所有取价、下单、持仓比对走同一层规范化，ETF 池整表替换。
def normalize_stock_code(code):
if not code:
return code
return (code.replace('.XSHG', '.SS')
.replace('.XSHE', '.SZ')
.replace('.SH', '.SS'))QMT 和 PTrade 之间的沪市尾缀见 .SS / .SH。不要和聚宽那套混在一个文件里。
2. 当天卖掉的票还在持仓列表里
PTrade get_positions() 两个坑：
- 当天卖出后
amount=0，对象仍在返回结果里 - 返回的代码后缀和其他 API 不一定一致
不要用 if stock in get_positions() 或 len(get_positions()) 当持仓数。先过滤 amount > 0，再规范化代码。
def get_position_dict():
out = {}
for code, pos in (get_positions() or {}).items():
qty = getattr(pos, 'amount', 0) or 0
if qty > 0:
out[normalize_stock_code(code)] = pos
return out聚宽回测里很少出现「以为还有仓 → 再买一次」。字段对照见 查持仓和资金。
3. get_price 拿不到「现在」
PTrade 的 get_price 只能稳定拿到昨天及以前。聚宽在 handle_data 里 get_price(..., count=1, end_date=context.current_dt) 当现价，同样写法在 PTrade 往往是上一交易日收盘。
盘中现价用 get_history 拉分钟线，并带上当前未完成 K 线：
def get_current_price(security):
df = get_history(
count=1,
frequency='1m',
field='close',
security_list=[security],
fq=None,
include=True,
)
return float(df['close'].iloc[-1])include=True / False 差一个参数，均线、MACD 窗口会整体错位。
4. 财务：聚宽单季，PTrade 累计
小市值、多因子迁移，先对齐这个。
- 聚宽
income_statement：Q2 营收是 4–6 月这一季 - PTrade：Q2 营收是 1–6 月累计
直接拿 PTrade 的 operating_revenue 和聚宽比，同比环比会全错。累计转单季按报告期做差：
q1_single = q1_ytd
q2_single = q2_ytd - q1_ytd # 0630 累计减 0331 累计
q3_single = q3_ytd - q2_ytd
q4_single = q4_ytd - q3_ytd还要注意：
- 看返回的
end_date判断是哪一季，4 月查可能仍是 Q1 的 0331 - 查上期累计时校验
end_date，不对就换date重查 valuation里turnover_rate、pe_dynamic常带%字符串，要自己转 floatget_fundamentals不传date容易踩未来函数，文档建议传上一交易日
5. 没有 get_factor_values
聚宽一行 get_factor_values(stocks, 'SGAI', end_date=date)。PTrade 没有等价 API，每个因子要用行情和财报自己算。
对不齐的常见原因：
| 类型 | 聚宽侧 | PTrade 自算容易偏 |
|---|---|---|
| 量价 ARBR、VOL120 | 前复权、固定窗口 | fq='pre' 还是 None；是否含当日 bar |
| 财务 SGAI 等 | TTM 或单季 | 用了累计没转单季 |
| 成长 sales_growth | 公告日 + 报告期 | publ_date / end_date 规则不同 |
| 估值 PE / PB | 按日更新 | 字符串带 %；不传 date 未来函数 |
因子策略不要指望改函数名一周上线。先固定一小撮股票、十个交易日，逐个因子和聚宽 diff。
其他硬规则
- 涨停价：日线才能稳定取到；分钟线
check_limit可能不一致 - 指数成分：
get_index_stocks('399101.XSHE')改成'399101.SZ' - 定时：
run_daily(time='09:31')触发秒数和聚宽差 1 分钟，轮动结果就会不同 - 研究 / 回测 / 交易三套环境，同一 API 规则不一样
建议顺序
- 统一后缀 + 持仓过滤
get_price做历史，get_history做现价- 财务累计转单季，几只股票手工验算
- 因子逐个重写再 diff
- 最后才动下单和对账
跳过财务口径直接调参，是在错误因子上拟合。