低位3连阳·首板高开：两套选股合并（QMT / PTrade）
这是短线首板一类策略的框架，不是可复制的买卖清单。库里常见两条线：低位3连阳首板接力、首板高开。QMT 实验室把两条合成一个文件，持仓打来源标签；PTrade 更多是低位3连阳单独跑。具体量价数字各实现差很多，下面只写结构。不构成投资建议，不代操盘。
手册：handlebar · run-time · get_snapshot · ss-vs-sh
逻辑简述
- 选股拆开。低位3连阳看「昨日刚首板 + 低位量价」；首板高开看「昨日首板 + 竞价高开」。过滤板块、市值、上市天数的口径两边不一样，不要合成一套条件硬套。
- 买入合成。实盘常见开盘后一次合并下单；回测有人挪到 09:35，避开排队买不进。已涨停的跳过。
- 来源标签。同一只票两条线都选中，卖出规则要约定走哪一条，或任一条件触发就卖。
- 卖出在 T+1。分钟止盈加几个定点检查（午前 / 午后 / 尾盘），当日新买的不卖。
- 时钟。回测主逻辑放
handlebar/handle_data；实盘再挂run_time/run_daily。日线 OHLC 截到上一交易日。
阈值、量比、市值上下限以你自己回测为准，这里不写成操作指令。
QMT 版本
回测 1 分钟 K，主逻辑 handlebar。实盘 init 里 run_time 每 60 秒。市值用财务股本 × 昨收，不要拿盘中市值。上交所 .SH。
客户端回测截图（两条线合并）。区间、资金、滑点和成交假设跟你本机不会一样。不是实盘，不能当收益预期，不构成投资建议。
python
# -*- coding: GBK -*-
STRATEGY_NAME = '低位3连阳_首板高开'
def init(C):
try:
g.accountid = account
g.acct_type = accountType
except NameError:
g.accountid = ''
g.acct_type = 'STOCK'
g.enable_low3 = 1
g.enable_sbgk = 1
g.max_hold_count = 10
if not C.do_back_test:
start = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d 09:30:00')
C.run_time('low3_timer', '60nSecond', start)
def handlebar(C):
if not C.is_last_bar():
return
# 盘前：两条线各自选股，打 source=low3 / sbgk / both
# 开盘：合并买入；已涨停不买
# T+1：分钟止盈 + 定点卖出日线 end_time 用上一交易日 150000。passorder 返回不等于成交。
PTrade 版本
低位3连阳单独跑时：每周更新基础池，盘前筛昨日首板，集合竞价附近下单，午前午后定点卖。run_daily 把选股、买入、几个卖点拆开。上交所 .SS。
客户端回测截图。短线对滑点和涨停买不进很敏感，曲线不能当实盘预期。不是实盘，不构成投资建议。
python
def initialize(context):
run_daily(context, refresh_base_pool, time='09:00')
run_daily(context, screen_yesterday_first_board, time='09:05')
run_daily(context, buy_auction, time='09:27')
run_daily(context, sell_slot_am, time='11:25')
run_daily(context, sell_slot_pm, time='14:55')
def handle_data(context, data):
pass回测用 get_history / get_trend_data，不要用空快照。9:30 前连续竞价未开会废单，见 9:30 下单失败。
两边都容易踩的坑
- 两条线的市值、板块过滤不一致，合并时先统一代码后缀和复权。
- 回测为了成交把买入挪到 09:35，竞价条件仍应看 09:30 那根，不要改条件迁就成交。
- 来源
both的卖出如果两边各卖一次，会超卖。标签和可卖数量要对账。 - 这类策略对滑点和涨停买不进非常敏感，回测曲线不能当实盘预期。
完整源码见知识星球附件，这里只放框架和片段。
完整讨论和附件在 知识星球 Kimi量化研究所。