MACD 5分钟柱变化：信号与QMT委托边界

知识星球已更新：QMT研究整理版 v1.0.0（2026-10-12）。 这套代码比较连续两根同色 MACD 柱的放大与收束，不是金叉买、死叉卖。完整源码、参数说明和测试已作为 ZIP 附件上架「Kimi量化研究所」。

四种柱变化规则

默认 EMA 参数12、26、9，柱值为 2 × (DIF − DEA)。比较最后两根同色、非零柱：

条件	源码信号
绿柱收束，向零轴靠近	买入
绿柱放大，离零轴更远	卖出
红柱放大	买入
红柱收束	卖出

换色、零柱、基本不变或非有限数不触发。这里只说明代码规则，不代表行情一定按信号方向运动。

默认读取120根5分钟收盘数据，EMA从第一条开始递推初始化。历史长度、复权及暖机方式可能造成不同客户端指标差异。实盘可能包含正在形成的当前柱，不能宣称严格收盘确认。

默认观察与资金约束

证券池默认留空，不内置推荐标的。EXECUTE_LIVE_ORDERS=False 时，实盘只观察、不调用 passorder；回测仍使用QMT回测委托机制。单次买入名义金额默认上限10000元，并受可用现金约束、向下取整至100股。

10000元只是源码示例，不是投入建议，也不是账户总预算或最大亏损保证。默认单仓检查覆盖整个账户；允许多证券时，处理顺序影响资金分配。

可卖数量与委托状态

整理版去掉“可卖为0则用总持仓卖出”的回退，保留合法零值。使用者仍须逐只确认证券T+0/T+1规则。

同根K防重之外，未完结委托和没有匹配回执的本版订单阻止重发，委托查询失败也不放行；持仓查询失败不当作空仓。

委托回执通过投资备注匹配，字段缺失会保持阻塞，需停机核对。本版没有自动撤单，柜台价格类型14需在目标券商客户端核实。提交不等于成交。

止盈、止损与重启边界

示例止盈、止损均为1.0个百分点。止盈按可重建的买入批次判断，止损按账户成本判断，明细不完整时用当前成本补齐，不能视为完整账本。止盈卖单提交后暂停新买20分钟，不是成交确认后冷静期。

回调检查不是逐笔风控，跳空、停牌、废单和不可卖可能使结果偏离阈值。防重、冷静期和待确认委托只存内存，重启前必须核对未成交委托，不得多实例并行。

附件与验证

星球附件 MACD5分钟柱变化_QMT_v1.0.0.zip 包含 .py / .txt 源码、参数说明、版本记录、回测记录模板、21项本地工程测试。MACD递推结果已与pandas EMA对照。

真实QMT历史回测、券商客户端及实盘验证尚未完成。 工程测试不证明盈利，不列未经验证的年化、胜率或回撤。必须使用独立策略账户，同证券手工仓和其他策略仓无法隔离。

源码基于用户策略库原文件整理，原件不变，不宣称原创指标；原作者和公开再分发许可未在原文件注明，不额外授予开源许可，进一步传播或转售前应核实权利。

完整附件：知识星球 Kimi量化研究所，搜索“MACD 5分钟柱变化”。

仅供策略研究与代码学习，不构成投资建议，不代操盘，不承诺收益。