N型弱转强：7种模式打板（PTrade）
这是短线打板一类策略的框架，不是可复制的买卖清单。库里这份管买入打板，不自动卖出。先筛「近期涨停过、中间回调过、今天还有二次上攻可能」的票，开盘后再滤一遍，盘中用逐笔委托/成交看资金是否在抢筹，七种模式可单独开关。阈值、金额、只数是示例，不是操作指令。不构成投资建议，不代操盘。
手册：get_snapshot · initialize / tick_data · 快照大约 3 秒 · ss-vs-sh
目前只有 PTrade 版。它吃 Level-2 逐笔委托/成交，没有对齐的 QMT 稿。和 低位3连阳·首板高开 不是同一套：那边看首板接力/高开，这边看 N 字回调后再攻。
逻辑简述
- 盘前备池。全市场去掉 ST / 停牌 / 退市 / 创业板 / 科创板，再卡流通市值和股价。近 100 日涨停次数、近 10 日涨幅、昨天不能已经涨停，用来避开连板接力。
- N 字。最近 6 个交易日内有过收盘涨停，且上一次涨停不能挨得太近；那次涨停要在 10:00 之后封上，避开开盘秒板、一字板。
- 集合竞价后再筛。
run_daily约 09:26。开盘已涨停先拉黑；开盘涨幅、量比、开盘价再滤一轮。留下的才进盘中监控。 - 盘中七种模式。监控约 09:33–14:10（午休不做）。共同前提：当天最低价至少离涨停约 1%（开盘就贴死涨停的不做）。任一开启模式触发，按最近成交上浮限价、不超过涨停价下单。
- 策略隔离。只买卖自己记下的票，持仓清单落到研究目录 json。多策略同账户不会去卖别人的仓。
- 不管卖。卖出自己处理，或和其他策略配合。
七种模式（可单独开关）
数字是这份稿的默认值，按资金量和风格改。模式 2 默认关。
| 模式 | 默认 | 看什么 |
|---|---|---|
| 1 扫板 | 开 | 距涨停约 3% 以内，单笔买盘委托 ≥ 1400 万 |
| 2 打板 | 关 | 成交价已经打到涨停价 |
| 3 抢板 | 开 | 卖一/卖二/卖三已是涨停价，成交也到涨停，另有约 800 万大单 |
| 4 扫板 | 开 | 距涨停约 2% 以内，单笔买盘委托 ≥ 1000 万，比模式 1 更贴板 |
| 5 连续大单 | 开 | 距涨停约 3% 以内，至少 2 笔 ≥ 700 万买盘大单 |
| 6 持续大单 | 开 | 距涨停约 4% 以内，近约 30 个行情周期累计至少 6 笔 ≥ 490 万 |
| 7 大单+中单 | 开 | 距涨停约 4% 以内，≥400 万至少 5 笔，同时 ≥100 万至少 15 笔 |
模式 6 看的是持续进攻，不是单笔爆一下。模式 7 要资金分层都在才下。
PTrade 版本
上交所 .SS。入口：initialize 里挂 run_daily 做竞价后筛选；盘中逻辑在 tick_data，用逐笔而不是把打板写死在 handle_data。handle_data 可以空着。快照大约 3 秒一帧，见 get_snapshot 大约 3 秒。
python
START_TIME = '093309'
END_TIME = '141000'
BUY_MONEY = 15000
BUY_COUNT = 2
MODE_SPAN_ON = 1 # 模式1
MODE_LIMIT_ON = 0 # 模式2 默认关
MODE_LIMIT_UP_ON = 1 # 模式3
MODE_SPAN2_ON = 1 # 模式4
MODE_SPAN5_ON = 1 # 模式5
MODE_SPAN6_ON = 1 # 模式6
MODE_SPAN7_ON = 1 # 模式7
def initialize(context):
g.strategy_isolation_file = get_research_path() + 'strategy_isolation_N型弱转强7种模式.json'
g.strategy_isolated_stocks = _iso_load_strategy_stocks()
g.select_time = '9:26'
run_daily(context, pq_select, time=g.select_time)
def tick_data(context, data):
# 09:33–14:10：快照 + 逐笔委托/成交，七种模式任一触发则 order_tick
pass买入走 order_tick。卖出被策略隔离拦住：不在本策略 json 里的票不会卖。禁止买入池里 6 开头补 .SS，0/3 开头补 .SZ。
风控（减少烂板、重复追）
- 开盘一字 / 已经涨停没买上：拉黑。开盘一字若随后回落超过约 9%，可重新放出。
- 涨停了但本策略没买上：进二级黑名单，从涨停价回落约 1% 后再解锁。
- 委托超过约 1 小时还没成交：自动撤单；从涨停价回落约 3% 后再重新监控。
- 封单撤单默认关：涨停后封单从很高掉到很低时撤未成交单。
- 禁止买入池可手工拉黑。
容易踩的坑
- 没有 Level-2 权限，逐笔接口是空的，模式全不会触发。
- 把打板写进
handle_data/ 只靠get_snapshot，中间那两秒多封板已经走完。 - 上交所写成
.SH，PTrade 会废单，见 .SS 和 .SH。 - 多策略同账户如果不用隔离 json，清仓会卖掉别人的票。
- 打板对封不住、回封失败非常敏感，回测曲线不能当实盘预期。
完整源码见知识星球附件，这里只放框架和片段。
完整讨论和附件在 知识星球 Kimi量化研究所。